Czy to cena ostatniej transakcji, czy realne bid/ask?

Realne bid/ask. Ponieważ DepthFeed rejestruje pełną księgę zleceń, cena to bieżący najlepszy bid, najlepszy ask i mid przy każdej zmianie — nie ostatni print, który może być przeterminowany lub poza mid. To różnica między backtestem, który odzwierciedla realne wypełnienia, a takim, który po cichu zawyża twoją przewagę.

Czy mogę backtestować strategie Polymarket na tych danych?

Tak — po to są. Otrzymujesz pełną historyczną księgę zleceń, by odtworzyć rynek i wymiarować wypełnienia względem płynności, która faktycznie tam była, a następnie uruchomić backtest we własnym stacku. Ponieważ historia i żywy strumień dzielą jeden format JSON, kod, na którym backtestujesz, handluje też na żywo.

Czy mogę zrezygnować w dowolnym momencie?

Tak. Płatne plany są rozliczane miesiąc do miesiąca, a darmowy poziom Explorer nie wymaga karty, by zacząć. Zrezygnuj w dowolnym momencie z pulpitu.

Dane cenowe Polymarket — księga zleceń + bazowy

Dane cenowe Polymarket

Dane cenowe Polymarket to dwie serie, nie jedna: własna cena rynku 0–1 — jego implikowane prawdopodobieństwo — oraz cena bazowej kryptowaluty, która nim steruje. DepthFeed niesie obie w każdym snapshocie księgi zleceń, połączone znacznikiem czasu epoch-millis, w archiwum 450 milionów snapshotów sięgającym stycznia 2026.

Dane cenowe Polymarket mają dwie warstwy: własną cenę każdego wyniku (notowaną od 0 do 1, czyli jego rynkowo implikowane prawdopodobieństwo, odczytywaną jako bieżący punkt środkowy najlepszego bid/ask) oraz bazową cenę referencyjną kryptowaluty. DepthFeed stempluje obie w każdym snapshocie księgi zleceń znacznikami czasu epoch-millis, więc cena rynkowa, spread i ruch spot, który je wywołał, idealnie się pokrywają.

Dane cenowe Polymarket, zmierzone

To nie są liczby z broszury — są wyliczone bezpośrednio z naszego żywego przechwytywania.

450M

snapshotów księgi zleceń

archiwum Polymarket, od stycznia 2026

380,000+

uchwyconych rynków

odrębne rynki krypto up/down

0.01

typowy spread

5-minutowe rynki BTC notują przy minimalnym ticku

~94,000

spoczywających udziałów

mediana głębokości księgi na rynku BTC

Zmierzone bezpośrednio z żywego archiwum ClickHouse DepthFeed, 21 czerwca 2026.

Anatomia prawdziwego snapshotu Polymarket

To jeden prawdziwy snapshot księgi zleceń z 5-minutowego rynku up/down BTC, zarejestrowany 10 milisekund po tym, jak giełda go ostemplowała — nie ilustracja. Każde pole poniżej to dokładnie to, co zwraca API.

Resting size at each price level — btc-updown-5m (Polymarket CLOB). Bar length ∝ size.

Yes/Up token book; the No/Down side is the binary complement (down = 1 − up). — captured 10 ms after the exchange timestamp.

price_up / price_down: Własna cena rynku — każdy wynik notowany 0–1 (implikowane prawdopodobieństwo). Down jest dokładnym dopełnieniem Up.
btc_price: Bazowa cena referencyjna kryptowaluty, połączona metodą ASOF z dokładnie tym snapshotem.
orderbook_up.bids / .asks: Pełna drabina spoczywających zleceń — [price, size] po obu stronach — to, względem czego realne zlecenie faktycznie się wypełnia.
exch_ts_ms / recv_ts_ms: Czasy giełdy i odbioru w epoch-millis (tu różnica 10 ms), więc księga, cena i spot są zsynchronizowane.

Dane cenowe Polymarket w skrócie

Cena rynkowa: Wyniki notowane 0–1 (implikowane prawdopodobieństwo)
Instrument bazowy: Spot/futures Binance, łączone przy każdym snapshocie
Przechwytywanie: Websocket CLOB sterowany zdarzeniami
Opóźnienie na żywo: ~10 ms mediana (zmierzone)
Aktywa: 7 — BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Znaczniki czasu: Epoch-ms giełdy + odbioru, na każdy snapshot
Cena bazowa: Spot/futures Binance, łączone przy każdym snapshocie
Historia: Okna 7/30/90-dniowe + pełne archiwum (Desk)
Dostarczanie: API REST + żywy WebSocket, identyczny JSON
Rozdzielczość: Każda zmiana lub przepróbkowanie ?interval= 30s–1d

Czym naprawdę są dane cenowe Polymarket

Własna cena rynku — odczytana z żywej księgi

Każdy wynik Polymarket notowany jest między 0 a 1, a jego cena to rynkowo implikowane prawdopodobieństwo. DepthFeed nie podaje przeterminowanego ostatniego printu: ponieważ niesiemy pełną księgę bid/ask dla każdego wyniku, cena to bieżący najlepszy bid, najlepszy ask i mid przy każdej zmianie — realna liczba, po której mógłbyś zawrzeć transakcję. Strona Down jest dokładnym binarnym dopełnieniem Up (down = 1 − up), z zachowanymi rozmiarami.

Cena bazowej kryptowaluty, połączona przy każdym snapshocie

Każdy snapshot jest łączony metodą ASOF z wysokoczęstotliwościową ceną spot/futures Binance dla danego aktywa (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB i HYPE). Zestaw cenę rynku 0–1 z ruchem spot tick po ticku po znaczniku czasu epoch-millis — dokładnie tę zależność modelujesz, by zobaczyć, jak ruch krypto przeszacował kontrakt.

Dowolny interwał, od surowych ticków po dzienne

Endpointy snapshotów domyślnie zwracają każdą zarejestrowaną zmianę — pełną rozdzielczość sterowaną zdarzeniami prosto z websocketu CLOB. Dodaj ?interval= (30s, 1m, 5m, 1h, aż do 1d), aby przepróbkować po stronie serwera do jednej księgi na koszyk, dokładniej lub zgrubniej niż jakiekolwiek źródło o stałej siatce, bez ponownego pobierania i przerzedzania ich samodzielnie.

Przykład praktyczny: jak rozstrzyga się cena Polymarket

Dane cenowe coś znaczą tylko wtedy, gdy możesz je powiązać z rozliczeniem. Oto prawdziwy rozliczony rynek up/down BTC z archiwum.

1Linia ustawiana jest na otwarciu
Na otwarciu własne metadane zdarzenia Polymarket zarejestrowały cenę do pobicia — referencję Chainlink — na poziomie $62,701.75. To poziom, względem którego rozstrzyga się 5-minutowy rynek.
2Księga przeszacowuje się wraz z ruchem spot
Przez pięć minut BTC dryfował niżej. W każdym snapshocie możesz obserwować, jak cena 0–1 tokenu Up zsuwa się wraz ze spadkiem spot — implikowane prawdopodobieństwo przeszacowuje się tick po ticku, z widocznym przez cały czas pełnym spreadem i spoczywającym rozmiarem.
3Rozliczenie względem zamknięcia
Na zamknięciu końcowa referencja wydrukowała $62,519.65 — poniżej linii — więc rynek rozstrzygnął się na Down. DepthFeed stempluje zarówno cenę rynkową 0–1, jak i tę referencję bazową w każdym snapshocie, więc cały łuk układa się na jednej osi czasu epoch-millis.
4W całym archiwum
Spośród 60,307 rozliczonych rynków up/down krypto, dla których uchwyciliśmy otwarcie i zamknięcie, 49.2% rozstrzygnęło się na Up, a 50.8% na Down — niemal rzut monetą, który widać tylko mierząc realny rejestr rozliczeń.

Uwagi o precyzji — co jest dokładne i jak to oznaczamy

Dobre dane mówią ci, jak dobre są. Oto dokładnie, czym jest każda cena Polymarket.

Realne bid/ask, nigdy przeterminowany print

Cena rynkowa to bieżący najlepszy bid, najlepszy ask i mid z zarejestrowanej księgi przy każdej zmianie — nie ostatnia transakcyjna liczba, która może być poza mid lub przeterminowana.

Otwarcie i zamknięcie dokładne co do rozliczenia

Uchwytujemy dokładną referencję otwarcia i zamknięcia z własnych metadanych zdarzenia Polymarket (kotwice rozliczeniowe Chainlink). Dla rynków 1-godzinnych, 4-godzinnych i 24-godzinnych instrument bazowy wewnątrz okna to dokładny Binance; dla rynków 5- i 15-minutowych ruchoma cena wewnątrz okna jest serwowana jako wyraźnie oznaczone proxy Binance — więc twój model zawsze wie, której liczbie ufa.

Przechwytywane na żywo, bo głębokości nie da się uzupełnić wstecz

Historii księgi zleceń nie da się zrekonstruować po fakcie, więc rejestrujemy ją w sposób ciągły. Dlatego nasze archiwum Polymarket obejmuje już 450 milionów snapshotów sięgających stycznia 2026.

Start pulling dane cenowe polymarket

Free Explorer tier, no card. Full bid/ask depth and the underlying price on every snapshot, over a REST API and a live WebSocket stream.

Start free — no card Read the API docs

Więcej o danych Polymarket

Pytania i odpowiedzi.

Tak. Każdy snapshot księgi zleceń jest ostemplowany wysokoczęstotliwościową bazową ceną referencyjną (spot/futures Binance) dla danego aktywa, obok własnej ceny rynku 0–1. Obie niosą znaczniki czasu epoch-millis, więc możesz połączyć cenę kontraktu z ruchem spot, który ją wywołał, bez samodzielnego zszywania dwóch źródeł.