450 milioni di snapshot dell'order book e oltre 380.000 mercati crypto, con storia densa da gennaio 2026. Scarica i prezzi, ricostruisci la profondità, fai backtesting e passi al live nello stesso formato JSON.
Un backtest è onesto solo sulla profondità reale. Un prezzo medio nasconde lo spread, la size in attesa su ogni livello e lo slippage che il tuo ordine pagherebbe davvero. DepthFeed conserva l'intero book.
You should not need a data pipeline and a research notebook to find out whether an idea has an edge. The Backtest Lab runs the whole test in the browser, against the real recorded book.
A backtest is a claim about the past. Paper trading is where that claim meets markets that haven't happened yet — with virtual cash, real prices, and a track record you can't fake.
A single number — the last trade or the mid. It tells you nothing about the size waiting to fill, or how far the price moves when you take it.
The full bid/ask ladder with the size resting at each price — best quote through the deep book, asks above the spread and bids below it.
Order-book depth is forward-only — miss it live and it's gone. We store every frame, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
Ogni livello di prezzo con la sua size, su entrambi i lati, a ogni variazione. Misura slippage e liquidità reali, non un singolo prezzo medio.
Registrato a ogni evento di book e di variazione di prezzo, non campionato. I mercati a scadenza breve restano testabili in backtest.
Snapshot del book più recenti e storici via REST — JSON, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset.
Una serie di prezzo di riferimento ad alta frequenza — spot/futures Binance più i mark di settlement Chainlink — che si unisce a qualsiasi snapshot di Polymarket tramite timestamp in epoch-millis, così puoi allineare lo stato del book al movimento spot che lo ha generato.
Una profondità così fine è costosa da registrare e impossibile da recuperare a posteriori, quindi quasi nessuno la conserva. Noi sì — dati completi di orderbook e prezzo su Polymarket, Kalshi e Limitless, ogni livello su entrambi i lati, catturati tick per tick e serviti puliti tramite un'API a consumo.
Non l'ultimo trade o la cima del book — l'intera scala bid/ask con la size in attesa su ogni livello, catturata a ogni variazione. La profondità contro cui un ordine reale viene davvero eseguito.
Polymarket, Kalshi e Limitless in un'unica struttura JSON stabile — cattura event-driven su Polymarket e Limitless, polling continuo a piena profondità su Kalshi, ognuno unito a un prezzo sottostante ad alta frequenza.
La profondità dell'orderbook è solo in avanti — se la perdi in diretta è persa per sempre. Registriamo in continuo dall'inizio del 2026, così la finestra che il tuo piano acquista è coperta da dati archiviati, non da una promessa.
DepthFeed è un progetto indipendente (non affiliato alle venue) che esiste per registrare l'orderbook di Polymarket che quasi nessun altro conserva. Ogni cifra qui sotto è misurata direttamente dalla nostra cattura live, così puoi fare backtest su liquidità reale e tradare sugli stessi dati.
since January 2026
up/down crypto markets
BTC 5-minute markets, at the tick
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Misurato direttamente dalla cattura live di DepthFeed, June 21, 2026.
Raccogliamo ciò che conta per i mercati a scadenza breve: l'intero book sugli asset e sulle finestre temporali che i trader usano davvero.
Interroga l'API REST per scoprire i mercati live ed estrarre l'intero book storico. JSON pulito, timestamp in epoch-millis, paginazione keyset — niente scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Ogni snapshot porta gli array completi di prezzo e size lato bid e ask, non un singolo valore. Gli esiti binari sono quotati da 0 a 1, dove Down = 1 - Up, così leggi direttamente quanta liquidità c'era a ogni livello invece di affidarti a un last price che nasconde lo spread. Per analizzare slippage e impatto sul book, questa è la differenza tra una stima e una misura.
I dati arrivano dal WebSocket CLOB di Polymarket in modo event-driven, con una latenza di consegna live mediana misurata di circa 10ms. La copertura abbraccia oltre 380.000 mercati crypto distinti su 7 asset (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE) con finestre da 5m, 15m, 1h, 4h e 24h, per un totale di 450 milioni di snapshot e storia densa da gennaio 2026.
L'API REST per lo storico (chiave Bearer, paginazione keyset) e lo stream WebSocket su wss://api.depthfeed.com/v3/stream emettono oggetti JSON identici. Lo stesso codice che fa backtesting sullo storico gira anche in live, senza riscritture. Ogni snapshot include i timestamp di exchange e di ricezione in millisecondi epoch e un prezzo di riferimento Binance spot/futures agganciato in ASOF join.
Kick the tires on real depth data.
For traders building a real track record.
3× the history, 2× the throughput of Quant.
Dedicated capacity for systematic desks.
Sì. DepthFeed fornisce 450 milioni di snapshot dell'order book Polymarket con storia densa da gennaio 2026, tramite API REST con chiave Bearer e paginazione keyset. Polymarket di per sé non serve il proprio order book storico, quindi questa ricostruzione indipendente è il modo per ottenerlo.
Gratis per iniziare, senza carta. Passa a un piano superiore quando la tua strategia è pronta per l'intero book.
Inizia gratis