450 Millionen Orderbuch-Snapshots aus Polymarkets Krypto-Märkten — als REST-API für die Historie und als Live-WebSocket im identischen JSON-Format. Ein unabhängiges Forschungsprojekt: reine Daten für Backtesting und Analyse, kein Marktzugang, keine Affiliation mit Polymarket.
Backtests sind nur auf echter Tiefe ehrlich. Ein Mittelkurs verbirgt den Spread, die an jedem Level liegende Größe und die Slippage, die deine Order tatsächlich zahlen würde. DepthFeed bewahrt das gesamte Orderbuch.
You should not need a data pipeline and a research notebook to find out whether an idea has an edge. The Backtest Lab runs the whole test in the browser, against the real recorded book.
A backtest is a claim about the past. Paper trading is where that claim meets markets that haven't happened yet — with virtual cash, real prices, and a track record you can't fake.
A single number — the last trade or the mid. It tells you nothing about the size waiting to fill, or how far the price moves when you take it.
The full bid/ask ladder with the size resting at each price — best quote through the deep book, asks above the spread and bids below it.
Order-book depth is forward-only — miss it live and it's gone. We store every frame, so a backtest fills against the liquidity that was really there.
Jedes Preislevel mit seiner Größe, auf beiden Seiten, bei jeder Änderung. Miss echte Slippage und Liquidität, nicht einen einzelnen Mittelkurs.
Bei jedem Orderbuch- und Kursänderungs-Ereignis aufgezeichnet, nicht stichprobenartig. Kurzfristige Märkte bleiben backtestbar.
Aktuelle und historische Orderbuch-Snapshots über REST — JSON, Zeitstempel in Epoch-Millis, Keyset-Pagination.
Eine hochfrequente Referenzkursreihe — Binance Spot/Futures plus Chainlink-Settlement-Marks — die per Epoch-Millis-Zeitstempel zu jedem Polymarket-Snapshot passt, sodass du den Orderbuchzustand mit der Spot-Bewegung abgleichen kannst, die ihn ausgelöst hat.
Tiefe dieser Feinheit ist teuer aufzuzeichnen und unmöglich nachzufüllen, deshalb bewahrt sie fast niemand auf. Wir schon — vollständige Orderbuch- und Kursdaten über Polymarket, Kalshi und Limitless, jedes Level auf beiden Seiten, Tick für Tick erfasst und sauber über eine abrechnungsbasierte API ausgeliefert.
Nicht der letzte Trade oder die Spitze des Orderbuchs — die volle Bid/Ask-Leiter mit der an jedem Level liegenden Größe, bei jeder Änderung erfasst. Die Tiefe, gegen die eine echte Order tatsächlich gefüllt wird.
Polymarket, Kalshi und Limitless in einer einzigen, stabilen JSON-Form — ereignisgesteuerte Erfassung bei Polymarket und Limitless, kontinuierliches Polling in voller Tiefe bei Kalshi, jeweils verknüpft mit einem hochfrequenten Basiskurs.
Orderbuchtiefe ist vorwärtsgerichtet — verpass sie live und sie ist für immer weg. Wir zeichnen seit Anfang 2026 kontinuierlich auf, sodass das Zeitfenster, das dein Plan kauft, durch gespeicherte Daten gedeckt ist, nicht durch ein Versprechen.
DepthFeed ist ein unabhängiges Projekt (nicht mit den Venues affiliiert), das existiert, um das Polymarket-Orderbuch aufzuzeichnen, das fast niemand sonst aufbewahrt. Jede Zahl unten wird direkt aus unserer eigenen Live-Erfassung gemessen, sodass du auf echter Liquidität backtesten und auf denselben Daten handeln kannst.
since January 2026
up/down crypto markets
BTC 5-minute markets, at the tick
BTC · ETH · SOL · XRP · DOGE · BNB · HYPE
Direkt aus der Live-Erfassung von DepthFeed gemessen, June 21, 2026.
Wir erfassen, was für kurzfristige Märkte zählt: das volle Orderbuch über die Assets und Zeitfenster, die Trader tatsächlich nutzen.
Greife auf die REST-API zu, um Live-Märkte zu entdecken und das volle historische Orderbuch abzurufen. Sauberes JSON, Zeitstempel in Epoch-Millis, Keyset-Pagination — kein Scraping.
# 1 · Discover live markets — REST API, Bearer key
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets?type=5m" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"market_id":"…","slug":"btc-updown-5m-1780824900",
# "market_type":"5m","clob_token_up":"0x…"}], …}
# 2 · Pull the full book to backtest — historical snapshots over REST
$ curl -s "https://api.depthfeed.com/v3/btc/markets/<market_id>/snapshots?include_orderbook=true" \
-H "Authorization: Bearer $DEPTHFEED_KEY"
# {"data":[{"time":"…","price_up":0.62,
# "orderbook_up":{"bids":[[0.61,120],…],"asks":[[0.63,80],…]}}], …}Jeder Snapshot trägt die vollständigen Bid- und Ask-Arrays mit Preis und Größe, nicht nur den letzten gehandelten Kurs. Polymarkets binäre Outcomes sind von 0 bis 1 bepreist, wobei Down stets 1 − Up entspricht. So lässt sich aus den Daten Liquidität, Spread und reale Ausführbarkeit rekonstruieren — die Grundlage jedes belastbaren Backtests.
Die Erfassung läuft ereignisgetrieben über das Polymarket-CLOB-WebSocket, mit einer gemessenen Live-Latenz von rund 10 ms im Median. Abgedeckt sind die Up/Down-Fenster 5m, 15m, 1h, 4h und 24h über sieben Krypto-Assets (BTC, ETH, SOL, XRP, DOGE, BNB, HYPE). Wichtig: Polymarket stellt sein eigenes historisches Orderbuch nicht bereit — diese Historie existiert, weil DepthFeed sie kontinuierlich mitschneidet.
REST-API für die Historie und der Live-Stream unter wss://api.depthfeed.com/v3/stream liefern exakt dieselben JSON-Snapshot-Objekte. Derselbe Code backtestet also die Vergangenheit und verarbeitet den Echtzeit-Feed. Jeder Snapshot enthält Exchange- und Empfangs-Zeitstempel in Millisekunden sowie einen per ASOF-Join angehängten Binance-Spot-/Futures-Referenzpreis als Underlying.
Kick the tires on real depth data.
For traders building a real track record.
3× the history, 2× the throughput of Quant.
Dedicated capacity for systematic desks.
DepthFeed verkauft keinen Marktzugang und ist nicht mit Polymarket verbunden. Der Zugang zu solchen Märkten ist im DACH-Raum regulatorisch eingeschränkt (in Deutschland u. a. §284 StGB und der Glücksspielstaatsvertrag). Wir liefern ausschließlich historische und Live-Daten für Forschung, Analyse und Backtesting — diese Daten darf jeder nutzen.
Kostenlos starten, keine Karte. Upgrade, wenn deine Strategie bereit für das volle Orderbuch ist.
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